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金融工程定期报告:交易行为因子绩效月报 _ 东方财富网

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国债期货量化策略月报 _ 东方财富网


  国债期货市场跟踪
  现券市场走势方面,六月份市场整体震荡,利率水平与斜率因子均变动不大,资金利率六月月度均值较此前一月小幅上移。国债期货基差与跨月价差方面,六月份国债期货基差体现出市场情绪较为乐观,十债期货基差月初小幅上行至0.7 附近后不断下行,2019 合约与历史合约同期相比基差位于低位沿下方边界运行。距离交割月较远的情况下,国债期货跨期价差波动不大,主要基于正常的基差收敛规律跨期价差小幅中枢上移,我们后续将持续观察影响跨期价差的主要驱动因子,关注9 月合约最优移仓时点选择。
  择时模型跟踪
  国债期货择时模型最新信号看多国债,基于7 月4 日最新信号,模型择时最新信号整体中性偏多,其中动量因子看多、基本面因子看多、情绪因子中性,单因子等权策略维持看多,基� ....

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投研月报 _ 东方财富网


  一、本月市况
  2021 年 6 月,市场整体平稳,不同板块分化明显。其中上证指数下跌 0.27%、沪深 300下跌 1.82%、深圳成指上涨 2.08%、中小板指上涨 4.09%、创业板指上涨 7.58%。从指数变动幅度来看,创业板指数相对表现最好。
  行业方面,申万一级行业领涨的行业为电气设备、电子和综合,领跌的行业为休闲服务、房地产和家用电器。概念指数方面,领涨的指数为打板指数、次新股指数及集成电路指数,领跌的指数为西部水泥指数、猪产业指数、赛马指数。
  资金层面,2021 年 6 月沪股通累计净流入 37.16 亿元,截止 6 月 30 日,2021 年沪股通累计资金净流入 962.76 亿元;2021 年 6 月深股通累计净流入 116.70 亿元,截止 6 月 30 日,2021 年深股通累计资金净流入 1413.75 亿元。
  2021 年 6 月沪市港股通累计净流出 110.87 亿元,截止 6 ....

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